PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRP.TO с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRP.TO с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRP.TO (TC Energy Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — TRP.TO in Oil & Gas Midstream, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, TRP.TO returned 11.53%/yr vs 11.90%/yr for CVX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRP.TO и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TC Energy Corporation (TRP.TO) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRP.TO торгуется в CAD, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRP.TO показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 27.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRP.TO имеют среднегодовую доходность 11.53%, а акции CVX немного впереди с 11.90%.

TRP.TO

1 день
0.20%
1 месяц
5.50%
С начала года
29.69%
6 месяцев
31.68%
1 год
49.18%
3 года*
28.32%
5 лет*
14.85%
10 лет*
11.53%

CVX

1 день
1.04%
1 месяц
3.73%
С начала года
27.85%
6 месяцев
29.15%
1 год
37.72%
3 года*
11.94%
5 лет*
19.76%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRP.TO и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRP.TO
TC Energy Corporation		29.69%18.35%37.67%2.53%-2.77%20.34%-20.74%48.49%-16.01%5.23%
CVX
Chevron Corporation		27.85%5.08%9.86%-15.69%68.50%46.17%-27.71%10.52%-2.16%3.10%

Correlation

The correlation between TRP.TO and CVX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between TRP.TO and CVX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP.TO:

CA$101.12B

CVX:

$371.80B

EPS

TRP.TO:

CA$3.31

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

TRP.TO:

29.36

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

TRP.TO:

0.39

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

TRP.TO:

6.41

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

TRP.TO:

4.00

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

TRP.TO:

CA$15.76B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP.TO:

CA$8.07B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

TRP.TO:

CA$10.90B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TC Energy Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с TRP.TO:
TRP.TO с ENB.TOTRP.TO с CNQ.TOTRP.TO с CNR.TOTRP.TO с FTS.TOTRP.TO с PEY.TOTRP.TO с CLS.TOTRP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

TRP.TO vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP.TO
Ранг доходности на риск TRP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRP.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRP.TOCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.69

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
2.28

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.48

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.62

6.59

+10.03

TRP.TO vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRP.TO на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP.TO и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRP.TO и CVX

Максимальная просадка TRP.TO за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки CVX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP.TO и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRP.TOCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-51.76%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-15.29%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.57%

-22.90%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-22.90%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.30%

-51.76%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-9.77%

+8.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-9.04%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

5.74%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TRP.TO и CVX

Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP.TO) составляет 5.44%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что TRP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRP.TOCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

7.75%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

18.35%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

22.41%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

25.70%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

29.77%

-6.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP.TO и CVX

Дивидендная доходность TRP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
TRP.TO
TC Energy Corporation		3.53%4.50%5.40%6.71%6.67%5.92%6.26%4.34%5.66%4.09%3.73%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP.TO и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
4.23B
47.56B
(TRP.TO) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRP.TO значения в CAD, CVX значения в USD

Сравнение рентабельности TRP.TO и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
56.7%
9.6%
Активы портфеля
TRP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.40B при выручке в 4.23B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

TRP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.23B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

TRP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 927.00M при выручке в 4.23B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

TRP.TO and CVX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRP.TO и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор