Сравнение TROIX с FSGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).
TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TROIX и FSGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TROIX и FSGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | -0.43% | 31.93% | 2.96% | 16.60% | -15.38% | 12.43% | 9.33% | 23.04% | -14.85% | 27.25% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 1.75% | 32.99% | 5.34% | 15.56% | -15.75% | 7.77% | 10.75% | 21.41% | -13.99% | 27.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TROIX имеют среднегодовую доходность 8.75%, а акции FSGEX немного впереди с 8.87%.
TROIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 8.75%
FSGEX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TROIX и FSGEX
TROIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.
Доходность на риск
TROIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск
TROIX
FSGEX
Сравнение TROIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TROIX | FSGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.70 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.26 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.36 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 9.13 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TROIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между TROIX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TROIX и FSGEX
Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROIX T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I | 2.16% | 2.15% | 2.60% | 2.32% | 2.54% | 1.88% | 1.66% | 2.14% | 3.44% | 1.95% | 2.54% | 2.11% |
FSGEX Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund | 2.97% | 3.02% | 2.98% | 2.90% | 2.78% | 2.59% | 1.68% | 2.10% | 2.86% | 2.48% | 2.56% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TROIX и FSGEX
Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и FSGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TROIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -34.74% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.24% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -29.66% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -34.74% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -8.59% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.51% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.90% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TROIX и FSGEX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 8.14% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TROIX | FSGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.91% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 11.22% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 16.32% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.20% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.14% | +0.72% |