PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROIX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TROIX с FSGEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TROIX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I) and FSGEX (Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TROIX returned 10.03%/yr vs 10.29%/yr for FSGEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TROIX charges 0.67%/yr vs 0.01%/yr for FSGEX.

Доходность

Сравнение доходности TROIX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TROIX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 13.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TROIX имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции FSGEX немного впереди с 10.29%.

TROIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.28%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.36%
3 года*
16.30%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.03%

FSGEX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.86%
С начала года
13.11%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.66%
3 года*
19.27%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TROIX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		8.28%31.93%2.96%16.60%-15.38%12.43%9.33%23.04%-14.85%27.25%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		13.11%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Correlation

The correlation between TROIX and FSGEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2015 г.

0.96

The correlation between TROIX and FSGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с TROIX:
TROIX с TSNIXTROIX с FAERXTROIX с VXUSTROIX с FIGSXTROIX с EPDIXTROIX с VYMITROIX с PRWAX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с SPYFSGEX с FZILXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHX

Доходность на риск

TROIX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROIX
Ранг доходности на риск TROIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROIX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TROIXFSGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.81

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.46

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.54

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

9.75

-2.82

TROIX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROIX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROIX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TROIX и FSGEX

Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и FSGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TROIXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-34.74%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.24%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-13.34%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-29.44%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-34.74%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-2.77%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-8.42%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.92%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TROIX и FSGEX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) составляет 5.27%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что TROIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TROIXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.08%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

13.84%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

15.81%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.65%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

16.12%

+0.60%

Сравнение комиссий TROIX и FSGEX

TROIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROIX и FSGEX

Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FSGEX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.67%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		1.98%2.15%2.60%2.32%2.54%1.88%1.66%2.14%3.44%1.95%2.54%2.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TROIX and FSGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSGEX has higher volatility (7.08%) compared to TROIX (5.27%). In terms of maximum drawdown, TROIX dropped -36.11% vs FSGEX's -34.74%.

FSGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TROIX и FSGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор