PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с PSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer. TRND is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, TRND returned 6.27%/yr vs 8.49%/yr for PSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности TRND и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.59%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%0.94%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.25%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between TRND and PSCX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.82

The correlation between TRND and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и PSCX

Секторы
TRND
PSCX

Технологии

30.6%
33.2%

Промышленность

13.4%
8.4%

Финансовые услуги

13.2%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.3%

Здравоохранение

7.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.4%

Энергетика

3.8%
4.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.9%

Недвижимость

2.7%
2.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Технологии

TRND
30.6%
PSCX
33.2%

Промышленность

TRND
13.4%
PSCX
8.4%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
PSCX
12.5%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
PSCX
10.0%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
PSCX
10.3%

Здравоохранение

TRND
7.4%
PSCX
9.6%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
PSCX
5.4%

Энергетика

TRND
3.8%
PSCX
4.2%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
PSCX
1.9%

Недвижимость

TRND
2.7%
PSCX
2.0%

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
PSCX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с QDPL

Доходность на риск

TRND vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.84

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.25

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.72

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

19.07

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.84

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.21

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.28

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TRND и PSCX

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-10.20%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-4.20%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-9.61%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-10.20%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-1.86%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.82%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и PSCX

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.86%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

4.21%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

5.52%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

7.07%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

6.96%

+4.22%

Сравнение комиссий TRND и PSCX

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и PSCX

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

TRND and PSCX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, PSCX leads with 8.49% vs 6.27% for TRND. On fees, PSCX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSCX has performed better with a 8.49% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for PSCX.

Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор