Сравнение TRND с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
TRND и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRND и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRND и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | -1.05% | 6.03% | 11.97% | 16.48% | -15.37% | 12.95% | 4.73% | 7.79% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 11.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TRND показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.
TRND
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRND и MGC
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
TRND vs. MGC — Ранг доходности на риск
TRND
MGC
Сравнение TRND c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRND | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.56 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.64 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 7.19 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRND | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.01 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRND и MGC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и MGC
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.34% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок TRND и MGC
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRND | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -51.93% | +34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -11.93% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -25.74% | +9.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.33% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -7.12% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.72% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и MGC
Текущая волатильность для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что TRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRND | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.54% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.86% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 18.80% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.53% | 17.26% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 18.19% | -7.06% |