PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - TRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRND returned 11.99%/yr vs 24.56%/yr for COWG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности TRND и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 12.42%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-0.22%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between TRND and COWG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between TRND and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и COWG

Секторы
TRND
COWG

Технологии

30.6%
48.5%

Промышленность

13.4%
3.6%

Финансовые услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.2%

Здравоохранение

7.4%
21.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.0%

Энергетика

3.8%
8.4%

Сырьевые материалы

3.4%
6.5%

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Технологии

TRND
30.6%
COWG
48.5%

Промышленность

TRND
13.4%
COWG
3.6%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
COWG

-

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
COWG
3.2%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
COWG
5.2%

Здравоохранение

TRND
7.4%
COWG
21.0%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
COWG
2.0%

Энергетика

TRND
3.8%
COWG
8.4%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
COWG
6.5%

Недвижимость

TRND
2.7%
COWG

-

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
COWG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

TRND vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.82

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.22

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.22

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

3.57

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.82

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.18

-0.53

Просадки

Сравнение просадок TRND и COWG

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-23.60%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-10.79%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-23.60%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.07%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.28%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.67%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и COWG

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеют волатильность 3.48% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.63%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

12.01%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

15.94%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

19.09%

-9.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

19.09%

-7.91%

Сравнение комиссий TRND и COWG

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и COWG

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

TRND and COWG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (3.63%) compared to TRND (3.48%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 11.99% for TRND. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.38% for COWG.

TRND is categorized as Large Cap Blend Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.49% for COWG.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор