PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMVX с FGINX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

TRMVX (SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRMVX returned 10.86%/yr vs 13.41%/yr for FGINX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRMVX charges 0.89%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции TRMVX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.86% против 13.41% соответственно.

TRMVX

1 день
0.38%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
10.16%
С начала года
10.16%
1 год
20.38%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.86%

FGINX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
18.01%
С начала года
18.01%
1 год
36.93%
3 года*
24.66%
5 лет*
16.40%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMVX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		10.16%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		18.01%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Correlation

The correlation between TRMVX and FGINX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1993 г.

0.93

The correlation between TRMVX and FGINX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с VALAXTRMVX с VTCLXTRMVX с ASFYXTRMVX с ACTIXTRMVX с BDJTRMVX с LEXCX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с FBLEXFGINX с APFWXFGINX с AVLVXFGINX с DRIPXFGINX с VWNAX

Доходность на риск

TRMVX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRMVXFGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
3.14

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.37

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

5.07

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

19.05

-6.90

TRMVX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и FGINX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и FGINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMVXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-54.80%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-7.34%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-13.28%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-16.21%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-37.37%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-1.59%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.67%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.94%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и FGINX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) составляет 3.31%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMVXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.58%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.95%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

11.88%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.93%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.98%

+0.88%

Сравнение комиссий TRMVX и FGINX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и FGINX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности FGINX в 9.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		9.42%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		13.31%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%

Часто задаваемые вопросы

TRMVX and FGINX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGINX has higher volatility (4.58%) compared to TRMVX (3.31%). In terms of maximum drawdown, TRMVX dropped -60.36% vs FGINX's -54.80%.

FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMVX и FGINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор