PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMVX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMVX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

TRMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMVX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMVX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		2.62%18.89%12.67%8.82%-5.15%27.72%-2.40%22.70%-9.74%17.38%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-9.04%12.38%

Доходность по периодам

С начала года, TRMVX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TRMVX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.17% против 11.35% соответственно.

TRMVX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.98%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.14%
1 год
19.94%
3 года*
14.15%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.17%

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TRMVX:
TRMVX с FXAIXTRMVX с ACTIXTRMVX с RIDAXTRMVX с TOWFXTRMVX с VALAXTRMVX с YAFFXTRMVX с ACIIX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий TRMVX и FBLEX

TRMVX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRMVX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMVX
Ранг доходности на риск TRMVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMVX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMVX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMVXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.00

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.44

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

6.40

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMVX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMVX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMVX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMVXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.00

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между TRMVX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMVX и FBLEX

Дивидендная доходность TRMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMVX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund		14.30%14.68%8.65%6.93%9.82%5.93%2.03%3.61%12.12%4.84%1.44%16.14%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок TRMVX и FBLEX

Максимальная просадка TRMVX за все время составила -60.36%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMVX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMVXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.36%

-39.73%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.55%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-19.00%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-39.73%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.93%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-3.86%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.51%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMVX и FBLEX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Value Fund (TRMVX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TRMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMVXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.24%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.05%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.24%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

14.81%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

17.40%

+0.58%