PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMSX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и BFGFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%.

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BQMGXTRMSX с BARAXTRMSX с BFGIX
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий TRMSX и BFGFX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMSX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.99

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.29

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

8.56

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGFX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.69

-0.43

Корреляция

Корреляция между TRMSX и BFGFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и BFGFX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и BFGFX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMSXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-59.52%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.95%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.56%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-12.43%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

3.19%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и BFGFX

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMSXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.99%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

15.79%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

23.03%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

22.57%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

23.96%

-0.80%