PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLVX с DFXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLVX с DFXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).

TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLVX и DFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLVX и DFXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		0.40%5.85%3.05%4.93%-7.88%-0.56%5.90%269.83%1.07%0.87%

Доходность по периодам

С начала года, TRLVX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%

DFXIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.22%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с FMBPXTRLVX с UMMGXTRLVX с PCGTX
Часто сравнивают с DFXIX:
DFXIX с SPABDFXIX с UMMGXDFXIX с AVIGXDFXIX с FMBPXDFXIX с ABNDXDFXIX с VTESDFXIX с VFIDX

Сравнение комиссий TRLVX и DFXIX

TRLVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

TRLVX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DFXIX
Ранг доходности на риск DFXIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFXIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFXIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFXIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLVX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLVXDFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.21

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.70

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

8.75

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLVX vs. DFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLVX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа DFXIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLVX и DFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLVXDFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.53

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.57

+0.46

Корреляция

Корреляция между TRLVX и DFXIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLVX и DFXIX

Дивидендная доходность TRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%
DFXIX
DFA Diversified Fixed Income Portfolio		3.72%3.21%3.72%3.02%2.69%2.31%1.39%102.11%2.10%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLVX и DFXIX

Максимальная просадка TRLVX за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLVX и DFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLVXDFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-10.51%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-1.69%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-10.51%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.18%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-2.34%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.52%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLVX и DFXIX

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что TRLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLVXDFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.06%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.83%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

2.85%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

3.58%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

29.85%

-24.63%