Сравнение TRLUX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLUX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLUX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLUX T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class | 2.19% | 11.66% | 11.14% | 9.51% | -5.25% | 21.12% | 36.65% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | 24.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.
TRLUX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLUX и NEIMX
TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
TRLUX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
TRLUX
NEIMX
Сравнение TRLUX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLUX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.65 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.32 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.49 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 12.55 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLUX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.65 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.03 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между TRLUX и NEIMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLUX и NEIMX
Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLUX T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class | 12.46% | 12.74% | 8.27% | 8.22% | 19.09% | 3.04% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок TRLUX и NEIMX
Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLUX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.06% | -92.94% | +74.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -10.78% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -92.94% | +74.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -90.08% | +84.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -9.92% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.14% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLUX и NEIMX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLUX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.05% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.52% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 15.65% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 576.30% | -561.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 407.62% | -391.52% |