PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLGX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLGX с RYGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		-10.67%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		2.10%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции TRLGX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 16.82% против 10.63% соответственно.

TRLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
16.82%

RYGRX

1 день
2.31%
1 месяц
-1.31%
С начала года
2.10%
6 месяцев
-1.26%
1 год
19.61%
3 года*
14.78%
5 лет*
5.90%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с TRLGX:
TRLGX с SPYTRLGX с VIIIXTRLGX с VSMPXTRLGX с TRGOXTRLGX с VITSXTRLGX с IWFTRLGX с VFIAX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FNCMXRYGRX с SEQUXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с ALARX

Сравнение комиссий TRLGX и RYGRX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Доходность на риск

TRLGX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLGXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.86

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.64

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

6.47

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа RYGRX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLGXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.47

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между TRLGX и RYGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и RYGRX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, что больше доходности RYGRX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		15.33%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		4.99%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и RYGRX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLGXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-54.22%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-11.17%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.44%

-36.57%

-3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-36.63%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.18%

-4.82%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-9.48%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.51%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и RYGRX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 7.25%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLGXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

9.63%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

15.42%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

25.49%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

23.35%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

22.72%

-1.00%