PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLAX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRLAX с FRHMX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRLAX (T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund) and FRHMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TRLAX returned 4.10%/yr vs 596.10%/yr for FRHMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRLAX charges 0.53%/yr vs 0.25%/yr for FRHMX.

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 1,464,383.96%.

TRLAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.53%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.46%
1 год
12.43%
3 года*
10.34%
5 лет*
4.10%
10 лет*
—

FRHMX

1 день
1,410,365.12%
1 месяц
1,414,095.89%
С начала года
1,464,383.96%
6 месяцев
1,461,732.78%
1 год
1,536,228.82%
3 года*
2,494.75%
5 лет*
596.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRLAX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		4.92%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%5.54%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		1,464,383.96%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Correlation

The correlation between TRLAX and FRHMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.76

The correlation between TRLAX and FRHMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с QQQMTRLAX с VWELXTRLAX с NDARXTRLAX с ntsxTRLAX с SWAN
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с PLTHXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с RFGTXFRHMX с FSNQXFRHMX с FHNDX

Доходность на риск

TRLAX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRLAXFRHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.14

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
488,367.03

-488,364.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

68,097.73

-68,096.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

470,348.34

-470,345.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

1,985,653.35

-1,985,641.76

TRLAX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и FRHMX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и FRHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRLAXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-15.96%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-3.42%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.86%

-4.90%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-15.96%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.49%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.81%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и FRHMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) волатильность равна 955.41%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRLAXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

955.41%

-952.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

955.40%

-949.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

1,413,171.78%

-1,413,164.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.88%

631,989.64%

-631,980.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.76%

538,904.02%

-538,894.26%

Сравнение комиссий TRLAX и FRHMX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и FRHMX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности FRHMX в 103.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		103.07%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		8.69%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%

Часто задаваемые вопросы

TRLAX and FRHMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRHMX has higher volatility (955.41%) compared to TRLAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, TRLAX dropped -23.82% vs FRHMX's -15.96%.

TRLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRLAX и FRHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор