Сравнение TRIS.L с USFR.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.36%/yr vs 4.71%/yr for USFR.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 2.01%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIS.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 2.01% | -3.29% | 7.25% | -0.31% | 14.18% | 0.79% | -3.90% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and USFR.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between TRIS.L and USFR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
USFR.L
Сравнение TRIS.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 2.60 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.29 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и USFR.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -18.16% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -5.09% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -9.80% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -15.70% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.90% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -8.93% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.91% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и USFR.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.89% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 5.05% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.63% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.60% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 8.90% | -0.10% |
Сравнение комиссий TRIS.L и USFR.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и USFR.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что сопоставимо с доходностью USFR.L в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and USFR.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор