Сравнение TRIS.L с ERNS.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - TRIS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. TRIS.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.25%/yr vs 3.63%/yr for ERNS.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.60%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам TRIS.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 2.03% | -3.73% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -25.97% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.60% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.72% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and ERNS.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
ERNS.L
Сравнение TRIS.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.45 | -1.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 20.31 | -19.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 114.20 | -112.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 5.48 | -4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 4.38 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 2.24 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и ERNS.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.74% | -1.51% | -27.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.22% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -0.22% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -0.36% | -15.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.13% | 0.00% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.92% | -0.05% | -17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 0.04% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и ERNS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 0.35% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 0.68% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 0.80% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.37% | 0.83% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 0.92% | +11.87% |
Сравнение комиссий TRIS.L и ERNS.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и ERNS.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 3.02% | 3.27% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and ERNS.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
TRIS.L is categorized as Government Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор