Сравнение TRIS.L с DRGG.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 3.64%/yr vs 2.62%/yr for DRGG.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.07%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIS.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.83% | -3.73% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -1.16% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.07% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and DRGG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between TRIS.L and DRGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
DRGG.L
Сравнение TRIS.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIS.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.74 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.19 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и DRGG.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -28.86%, примерно равная максимальной просадке DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -27.90% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -3.40% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -9.04% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -15.77% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -14.51% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -18.79% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.14% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и DRGG.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.03% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 4.49% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 5.85% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 7.33% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 12.95% | -0.26% |
Сравнение комиссий TRIS.L и DRGG.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и DRGG.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DRGG.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.01% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 2.94% | 3.27% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and DRGG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор