Сравнение TRIS.L с CYGB.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - TRIS.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Coupons Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 3.64%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIS.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.83% | -3.73% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 4.52% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and CYGB.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | -0.00 |
The correlation between TRIS.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
CYGB.L
Сравнение TRIS.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIS.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 5.28 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 12.15 | -11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и CYGB.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -28.86%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -1.56% | -27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -0.69% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -1.56% | -8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -1.56% | -13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -0.17% | -12.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -0.24% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.29% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и CYGB.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.59% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 2.24% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 2.72% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 2.38% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 2.33% | +10.36% |
Сравнение комиссий TRIS.L и CYGB.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и CYGB.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 2.94% | 3.27% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and CYGB.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
TRIS.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор