Сравнение TRIS.L с CBU7.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and CBU7.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc) are both Government Bonds funds - TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while CBU7.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.36%/yr vs 1.47%/yr for CBU7.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for CBU7.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и CBU7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как CBU7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBU7.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у CBU7.L с доходностью -0.12%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
CBU7.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 2.14%
Сравнение доходности по годам TRIS.L и CBU7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.15% | -0.31% | 3.94% | -0.95% | 1.43% | -1.43% | 1.48% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and CBU7.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between TRIS.L and CBU7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. CBU7.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
CBU7.L
Сравнение TRIS.L c CBU7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | CBU7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.74 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.99 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.17 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.38 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и CBU7.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке CBU7.L в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и CBU7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -19.64% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -5.59% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -7.65% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -15.97% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -12.17% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -9.75% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.09% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и CBU7.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBU7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | CBU7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.71% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 5.11% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.40% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.40% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 9.81% | -1.01% |
Сравнение комиссий TRIS.L и CBU7.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBU7.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и CBU7.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and CBU7.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CBU7.L.
TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while CBU7.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.07% for CBU7.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и CBU7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор