Сравнение TRIS.L с CBND.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 3.64%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIS.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.83% | -3.73% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -26.09% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 1.60% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and CBND.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.60 |
The correlation between TRIS.L and CBND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
CBND.L
Сравнение TRIS.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIS.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.04 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 5.63 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и CBND.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -28.86%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.86% | -16.35% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -3.40% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -9.09% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -16.35% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.45% | -3.99% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -7.46% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.23% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и CBND.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) составляет 1.27%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.53% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.79% | 4.89% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 6.40% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 7.92% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 8.34% | +4.35% |
Сравнение комиссий TRIS.L и CBND.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и CBND.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 2.94% | 3.27% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and CBND.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор