Сравнение TRIS.L с BBM3.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.36%/yr vs 4.56%/yr for BBM3.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIS.L показывает доходность 1.60%, а BBM3.L немного выше – 1.63%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRIS.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 4.45% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and BBM3.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.99 |
The correlation between TRIS.L and BBM3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
BBM3.L
Сравнение TRIS.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 2.71 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и BBM3.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -15.27% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -4.52% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -9.77% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -15.27% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.65% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -6.31% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.81% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и BBM3.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.89% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 4.68% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.47% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.43% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 8.38% | +0.42% |
Сравнение комиссий TRIS.L и BBM3.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и BBM3.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TRIS.L and BBM3.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRIS.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRIS.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор