PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRILX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRILX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TRILX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRILX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRILX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund		-1.15%12.94%7.85%11.89%-13.47%7.13%12.05%15.39%-2.66%9.13%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.89% против 12.18% соответственно.

TRILX

1 день
1.29%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.26%
1 год
9.88%
3 года*
8.80%
5 лет*
4.25%
10 лет*
5.89%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с TRILX:
TRILX с SPYTRILX с VIIIXTRILX с VBIAXTRILX с VOOTRILX с EKBAXTRILX с BERIXTRILX с CSTAX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий TRILX и TIBIX

TRILX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
TRILX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund

Доходность на риск

TRILX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRILX
Ранг доходности на риск TRILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRILX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRILX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRILX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRILX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRILX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRILXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

3.57

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

4.54

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

4.43

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

21.79

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRILX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRILX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRILX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRILXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.57

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

1.40

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.75

+0.16

Корреляция

Корреляция между TRILX и TIBIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRILX и TIBIX

Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRILX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund		3.03%3.49%5.25%2.61%3.50%4.07%2.15%2.39%2.96%0.90%2.12%0.95%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок TRILX и TIBIX

Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRILXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.55%

-48.88%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-8.58%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-20.79%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.55%

-34.85%

+16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-3.47%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.00%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.75%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TRILX и TIBIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) составляет 3.10%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRILXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.68%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.50%

6.57%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.32%

10.83%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

11.11%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.21%

13.48%

-6.27%