PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с PREIX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с TRRLXPDAHX с FFFYXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий TRIKX и PDAHX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

TRIKX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.59

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.23

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.08

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

9.97

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PDAHX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.59

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.85

+0.38

Корреляция

Корреляция между TRIKX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и PDAHX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и PDAHX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, примерно равная максимальной просадке PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-15.65%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-4.60%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.31%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.71%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.96%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и PDAHX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.16%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

3.27%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

5.84%

+9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

6.54%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

6.41%

+7.08%