PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIGX с VT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRIGX (T.Rowe Price International Value Equity Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TRIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, TRIGX returned 10.34%/yr vs 13.25%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRIGX charges 0.89%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIGX показывает доходность 9.97%, а VT немного выше – 10.43%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.34% против 13.25% соответственно.

TRIGX

1 день
0.08%
1 месяц
-1.25%
С начала года
9.97%
6 месяцев
10.11%
1 год
27.72%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.03%
10 лет*
10.34%

VT

1 день
0.38%
1 месяц
-1.25%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.79%
3 года*
20.08%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIGX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		9.97%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.43%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TRIGX and VT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.89

The correlation between TRIGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с FXAIXTRIGX с ARTKXTRIGX с FDIVXTRIGX с DFAI
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TRIGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRIGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.84

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.54

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.57

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

11.09

-3.05

TRIGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и VT

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-50.27%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-9.67%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-16.51%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-26.38%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-34.24%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.47%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-7.00%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.24%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и VT

Текущая волатильность для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.53%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

11.28%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.38%

13.51%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.19%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

17.19%

-0.40%

Сравнение комиссий TRIGX и VT

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и VT

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности VT в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.53%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.60%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TRIGX and VT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.53%) compared to TRIGX (4.80%). In terms of maximum drawdown, TRIGX dropped -62.28% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор