PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с TIVFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		3.95%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		15.41%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 3.95%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции TRIGX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.31% против 8.39% соответственно.

TRIGX

1 день
1.77%
1 месяц
-2.29%
С начала года
3.95%
6 месяцев
10.60%
1 год
31.96%
3 года*
21.56%
5 лет*
12.74%
10 лет*
9.31%

TIVFX

1 день
2.88%
1 месяц
-2.93%
С начала года
15.41%
6 месяцев
19.37%
1 год
63.53%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.70%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с IGAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий TRIGX и TIVFX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund

Доходность на риск

TRIGX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

3.26

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.71

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.57

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.96

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.10

19.81

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.26

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.48

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между TRIGX и TIVFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и TIVFX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TIVFX в 7.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.67%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.64%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и TIVFX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-54.21%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.69%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-36.31%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-41.51%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-7.64%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-13.45%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.31%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и TIVFX

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.47% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.45%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

14.27%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

19.80%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

18.25%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.42%

-0.48%