PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 9.11% против 9.60% соответственно.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий TRIGX и FIGSX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

TRIGX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.74

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.16

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.98

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

3.83

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.74

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRIGX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и FIGSX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и FIGSX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-34.47%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.89%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-34.47%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-34.47%

-7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-10.60%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-6.49%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.55%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и FIGSX

Текущая волатильность для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) составляет 8.06%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.09%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

13.23%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

19.24%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.61%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.54%

-0.61%