PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRHYX с CCLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRHYX и CCLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRHYX и CCLFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRHYX
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund
-0.82%9.05%5.70%12.66%-12.56%5.47%4.92%6.21%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
0.96%8.93%12.62%12.66%2.32%10.38%8.73%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, TRHYX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.


TRHYX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.02%
3 года*
7.48%
5 лет*
3.30%
10 лет*
5.33%

CCLFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.96%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.64%
3 года*
10.90%
5 лет*
8.81%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Institutional High Yield Fund

Cliffwater Corporate Lending Fund

Сравнение комиссий TRHYX и CCLFX

TRHYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.


Доходность на риск

TRHYX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRHYX
Ранг доходности на риск TRHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRHYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRHYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRHYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

CCLFX
Ранг доходности на риск CCLFX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRHYX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRHYXCCLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

8.00

-6.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

16.02

-13.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

5.88

-4.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

16.71

-14.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

101.37

-90.46

TRHYX vs. CCLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRHYX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа CCLFX равного 8.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRHYX и CCLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRHYXCCLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

8.00

-6.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

5.15

-4.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

4.53

-3.19

Корреляция

Корреляция между TRHYX и CCLFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRHYX и CCLFX

Дивидендная доходность TRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRHYX
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund
6.34%6.81%5.64%5.38%5.07%5.20%5.31%5.73%6.48%5.74%6.29%7.33%
CCLFX
Cliffwater Corporate Lending Fund
7.80%10.47%11.27%10.96%3.96%7.03%6.90%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRHYX и CCLFX

Максимальная просадка TRHYX за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRHYX и CCLFX.


Загрузка...

Показатели просадок


TRHYXCCLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-3.91%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-0.38%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-2.25%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.09%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-0.16%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.08%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TRHYX и CCLFX

T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRHYXCCLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.23%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

0.65%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

0.97%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

1.74%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

1.89%

+3.59%