Сравнение TRGP с TMUS
TRGP (Targa Resources Corp.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TRGP returned 26.71%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRGP и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRGP показывает доходность 49.23%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 26.71% против 16.66% соответственно.
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам TRGP и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between TRGP and TMUS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between TRGP and TMUS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRGP:
$13.11
TMUS:
$9.41
TRGP:
20.79
TMUS:
20.09
TRGP:
0.23
TMUS:
0.31
TRGP:
2.70
TMUS:
2.34
TRGP:
$16.38B
TMUS:
$90.53B
TRGP:
$3.62B
TMUS:
$34.92B
TRGP:
$4.49B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRGP vs. TMUS — Ранг доходности на риск
TRGP
TMUS
Сравнение TRGP c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRGP | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.52 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | -0.88 | +13.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRGP и TMUS
Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRGP | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.21% | -86.29% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.30% | -30.37% | +14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -33.65% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.61% | -33.65% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.78% | -33.65% | -57.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -29.12% | +27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.55% | -25.96% | -7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 17.87% | -12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRGP и TMUS
Targa Resources Corp. (TRGP) и T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеют волатильность 7.77% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRGP | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.72% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.59% | 19.08% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.29% | 24.99% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 23.90% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.62% | 26.08% | +21.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRGP и TMUS
Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRGP и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Targa Resources Corp. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRGP и TMUS
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
TRGP and TMUS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRGP has higher volatility (7.77%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, TRGP dropped -95.21% vs TMUS's -86.29%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRGP и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор