PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с TBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с TBLYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. TBLYX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и TBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и TBLYX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-10.69%17.31%37.39%46.03%-35.36%1.87%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		-0.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -10.69%, что значительно ниже, чем у TBLYX с доходностью -0.91%.

TRGOX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-9.93%
1 год
12.11%
3 года*
22.58%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

TBLYX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.35%
1 год
15.58%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX
Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с TRRIXTBLYX с FFGZXTBLYX с FIKFXTBLYX с TRBCXTBLYX с FIRMXTBLYX с PTDIXTBLYX с LTFIX

Сравнение комиссий TRGOX и TBLYX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TBLYX в 0.40%.

TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Доходность на риск

TRGOX vs. TBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c TBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXTBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.21

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.75

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.65

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

7.60

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. TBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TBLYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и TBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXTBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.21

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.49

+0.22

Корреляция

Корреляция между TRGOX и TBLYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и TBLYX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности TBLYX в 2.53%

TTM202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.37%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.53%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и TBLYX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и TBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXTBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-24.54%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-9.69%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-5.72%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-6.29%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

2.11%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и TBLYX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXTBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

4.94%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

7.74%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

13.22%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

13.14%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

13.14%

+9.17%