Сравнение TRFK с TCAI
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. TRFK is passively managed, while TCAI is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 65.49%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.66%.
TRFK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- 65.49%
- 6 месяцев
- 63.54%
- 1 год
- 83.88%
- 3 года*
- 52.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 89.66%
- 6 месяцев
- 85.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFK и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 65.49% | 3.53% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.66% | 17.27% |
Correlation
The correlation between TRFK and TCAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов TRFK и TCAI
Секторы
TRFK
TCAI
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TRFK
TCAI
Промышленность
TRFK
TCAI
Коммуникационные услуги
TRFK
TCAI
Недвижимость
TRFK
TCAI
Сырьевые материалы
TRFK
-
TCAI
-
Потребительский циклический сектор
TRFK
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
TRFK
-
TCAI
-
Энергетика
TRFK
-
TCAI
Финансовые услуги
TRFK
-
TCAI
Здравоохранение
TRFK
-
TCAI
-
Коммунальные услуги
TRFK
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. TCAI — Ранг доходности на риск
TRFK
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TRFK c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFK | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFK и TCAI
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -15.80% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.40% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -3.55% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 37.53% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 37.53% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.86% | 37.53% | -7.67% |
Сравнение комиссий TRFK и TCAI
TRFK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и TCAI
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and TCAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for TRFK.
They also come from different issuers: Pacer and Tortoise. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор