Сравнение TRFK с TCAI
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. TRFK is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 84.98%.
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAI
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 84.98%
- 6 месяцев
- 76.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFK и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 4.56% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 84.98% | 17.77% |
Correlation
The correlation between TRFK and TCAI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение распределения секторов TRFK и TCAI
Секторы
TRFK
TCAI
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TRFK
TCAI
Промышленность
TRFK
TCAI
Сырьевые материалы
TRFK
-
TCAI
-
Коммуникационные услуги
TRFK
-
TCAI
Потребительский циклический сектор
TRFK
-
TCAI
Потребительский защитный сектор
TRFK
-
TCAI
-
Энергетика
TRFK
-
TCAI
Финансовые услуги
TRFK
-
TCAI
Здравоохранение
TRFK
-
TCAI
-
Недвижимость
TRFK
-
TCAI
Коммунальные услуги
TRFK
-
TCAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. TCAI — Ранг доходности на риск
TRFK
TCAI
Сравнение TRFK c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 4.35 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и TCAI
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -15.80% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.71% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -3.43% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 35.87% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 35.87% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 35.87% | -6.93% |
Сравнение комиссий TRFK и TCAI
TRFK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и TCAI
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and TCAI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.01% for TRFK.
They also come from different issuers: Pacer and Tortoise. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.65% for TCAI.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор