Сравнение TRFK с STHH
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - TRFK tracks the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, TRFK returned 97.75% vs 175.74% for STHH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 203.43%.
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 37.30%
- С начала года
- 203.43%
- 6 месяцев
- 205.18%
- 1 год
- 175.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRFK и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 48.55% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 203.43% | 16.74% |
Correlation
The correlation between TRFK and STHH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between TRFK and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. STHH — Ранг доходности на риск
TRFK
STHH
Сравнение TRFK c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.54 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 5.22 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 11.85 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 3.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 4.30 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и STHH
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -33.89% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -33.89% | +14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -1.98% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -10.43% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 14.90% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и STHH
Текущая волатильность для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) составляет 10.70%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.56%. Это указывает на то, что TRFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 20.56% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.98% | 36.80% | -14.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 50.39% | -22.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 49.40% | -20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 49.40% | -20.46% |
Сравнение комиссий TRFK и STHH
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и STHH
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности STHH в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.56% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and STHH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.56%) compared to TRFK (10.70%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 175.74% vs 97.75% for TRFK. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TRFK has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 175.74% return vs 97.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
STHH has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.01% for TRFK.
TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Pacer and ADRhedged. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор