PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds - TRFK tracks the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net while KNCT tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.66%/yr vs 42.20%/yr for KNCT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно выше, чем у KNCT с доходностью 58.43%.

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и KNCT

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%-10.61%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-6.29%

Correlation

The correlation between TRFK and KNCT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.88

The correlation between TRFK and KNCT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFK и KNCT

Секторы
TRFK
KNCT

Технологии

91.8%
80.8%

Промышленность

8.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TRFK
91.8%
KNCT
80.8%

Промышленность

TRFK
8.3%
KNCT
1.1%

Сырьевые материалы

TRFK

-

KNCT

-

Коммуникационные услуги

TRFK

-

KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

KNCT

-

Энергетика

TRFK

-

KNCT

-

Финансовые услуги

TRFK

-

KNCT
0.2%

Здравоохранение

TRFK

-

KNCT

-

Недвижимость

TRFK

-

KNCT
4.1%

Коммунальные услуги

TRFK

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с KOIDKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с IDGTKNCT с TEKYKNCT с CRTC

Доходность на риск

TRFK vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKKNCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
4.31

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
5.27

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.70

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

9.29

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

40.65

-28.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNCT равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и KNCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

4.31

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.57

+0.97

Просадки

Сравнение просадок TRFK и KNCT

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-57.18%

+28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-9.99%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-21.40%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-3.67%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-10.74%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

2.28%

+5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и KNCT

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

9.83%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

17.46%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

21.53%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

23.22%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

22.98%

+5.96%

Сравнение комиссий TRFK и KNCT

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и KNCT

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and KNCT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to KNCT (9.83%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs KNCT's -57.18%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 42.20% for KNCT. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 42.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

KNCT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.40% for KNCT.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор