PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

TREX.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и XLKQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-8.70%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%47.84%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.79%
1 год
31.11%
3 года*
28.88%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с CU31.LTREX.L с VDST.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий TREX.L и XLKQ.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.30

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.89

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.77

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.55

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.30

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.81

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.03

-0.87

Корреляция

Корреляция между TREX.L и XLKQ.L составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и XLKQ.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-28.74%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-16.76%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-28.74%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-13.73%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-5.08%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

6.21%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) составляет 1.67%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

6.31%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

14.96%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

23.98%

-18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

23.23%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

22.08%

-15.12%