Сравнение TREX.L с TRE7.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L).
TREX.L и TRE7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TREX.L и TRE7.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TREX.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.44% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.52% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.24% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TRE7.L с доходностью -0.24%.
TREX.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- —
TRE7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TREX.L и TRE7.L
И TREX.L, и TRE7.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TREX.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
TREX.L
TRE7.L
Сравнение TREX.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TREX.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.18 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.75 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.77 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.96 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TREX.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.18 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.12 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TREX.L и TRE7.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TREX.L и TRE7.L
Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TRE7.L в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок TREX.L и TRE7.L
Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и TRE7.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| TREX.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -14.12% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -2.31% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -13.54% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -1.40% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -4.50% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 0.69% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TREX.L и TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TREX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TREX.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.13% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 1.88% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 3.35% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 4.72% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 4.28% | +2.68% |