PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TREX.L с MDBU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TREX.L с MDBU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L).

TREX.L и MDBU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TREX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. MDBU.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TREX.L и MDBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TREX.L и MDBU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.44%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-3.02%9.77%7.52%
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		-0.06%6.36%3.23%3.92%-7.56%-1.25%4.41%6.26%
Разные валюты инструментов

TREX.L торгуется в USD, в то время как MDBU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDBU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TREX.L показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у MDBU.L с доходностью -0.06%.

TREX.L

1 день
0.18%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.81%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
—

MDBU.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.98%
3 года*
3.94%
5 лет*
1.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с CU31.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDST.L
Часто сравнивают с MDBU.L:
MDBU.L с BTC-USDMDBU.L с IBTM.LMDBU.L с TSY3.LMDBU.L с VDTY.LMDBU.L с TRIS.LMDBU.L с BBM3.LMDBU.L с IB01.L

Сравнение комиссий TREX.L и MDBU.L

TREX.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDBU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

TREX.L vs. MDBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MDBU.L
Ранг доходности на риск MDBU.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TREX.L c MDBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TREX.LMDBU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.83

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.94

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.88

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TREX.L vs. MDBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TREX.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBU.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TREX.L и MDBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TREX.LMDBU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.34

-0.18

Корреляция

Корреляция между TREX.L и MDBU.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TREX.L и MDBU.L

Дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности MDBU.L в 3.11%

TTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.28%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
MDBU.L
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.11%3.96%2.14%1.92%0.75%0.74%1.73%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TREX.L и MDBU.L

Максимальная просадка TREX.L за все время составила -23.36%, что больше максимальной просадки MDBU.L в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TREX.L и MDBU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TREX.LMDBU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-18.04%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-6.31%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.95%

-16.15%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.95%

-8.19%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-10.94%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.50%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TREX.L и MDBU.L

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) имеют волатильность 1.67% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TREX.LMDBU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.71%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.26%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

4.83%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.46%

6.32%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

6.42%

+0.54%