Сравнение CU31.L с IB01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).
CU31.L и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CU31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CU31.L и IB01.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CU31.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU31.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.28% | -1.98% | 5.81% | -1.58% | 7.82% | 0.48% | -0.40% | 2.11% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.52% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.95% | -2.08% | 0.41% |
Разные валюты инструментов
CU31.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CU31.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.52%.
CU31.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 1.54%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.34%
IB01.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CU31.L и IB01.L
И CU31.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CU31.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
CU31.L
IB01.L
Сравнение CU31.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CU31.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.21 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.32 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.60 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CU31.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CU31.L и IB01.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CU31.L и IB01.L
Ни CU31.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CU31.L и IB01.L
Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и IB01.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CU31.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -0.91% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.51% | -0.09% | -6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -0.29% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | 0.00% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -0.08% | -8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 0.01% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CU31.L и IB01.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 2.04%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CU31.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 2.57% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.81% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.71% | 7.24% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 8.47% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 8.86% | +0.36% |