PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CU31.L с IB01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CU31.L и IB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CU31.L и IB01.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CU31.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
1.28%-1.98%5.81%-1.58%7.82%0.48%-0.40%2.11%
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)
2.52%-3.10%7.09%-0.32%13.10%0.95%-2.08%0.41%
Разные валюты инструментов

CU31.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CU31.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 2.52%.


CU31.L

1 день
-0.79%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.28%
6 месяцев
2.56%
1 год
0.70%
3 года*
1.54%
5 лет*
2.57%
10 лет*
2.34%

IB01.L

1 день
-0.16%
1 месяц
1.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.61%
1 год
1.50%
3 года*
2.27%
5 лет*
4.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий CU31.L и IB01.L

И CU31.L, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CU31.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CU31.L
Ранг доходности на риск CU31.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU31.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU31.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU31.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU31.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU31.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CU31.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CU31.LIB01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

0.21

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

0.35

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.32

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

0.60

-0.30

CU31.L vs. IB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CU31.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа IB01.L равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CU31.L и IB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CU31.LIB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.21

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.28

+0.01

Корреляция

Корреляция между CU31.L и IB01.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CU31.L и IB01.L

Ни CU31.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CU31.L и IB01.L

Максимальная просадка CU31.L за все время составила -18.80%, примерно равная максимальной просадке IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CU31.L и IB01.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CU31.LIB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-0.91%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.51%

-0.09%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.29%

-0.29%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

0.00%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-0.08%

-8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

0.01%

+3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CU31.L и IB01.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CU31.L) составляет 2.04%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что CU31.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CU31.LIB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.57%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

4.81%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

7.24%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

8.47%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

8.86%

+0.36%