Сравнение TRET.L с SPYD
TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TRET.L is a REIT fund tracking the GPR Global 100 Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TRET.L returned 5.65%/yr vs 8.85%/yr for SPYD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.
Доходность
Сравнение доходности TRET.L и SPYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRET.L показывает доходность 8.17%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции TRET.L уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 5.65% против 8.85% соответственно.
TRET.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 5.65%
SPYD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам TRET.L и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 8.17% | 14.41% | 1.07% | 13.92% | -25.67% | 29.73% | -6.91% | 36.63% | 0.98% | -3.31% |
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 13.63% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Correlation
The correlation between TRET.L and SPYD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.L vs. SPYD — Ранг доходности на риск
TRET.L
SPYD
Сравнение TRET.L c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRET.L | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.82 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 8.20 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRET.L и SPYD
Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и SPYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.L | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -46.42% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -7.05% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | -16.13% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.35% | -22.25% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.25% | -46.42% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.96% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -6.15% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.42% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.L и SPYD
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TRET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.L | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.16% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.79% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 11.71% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.15% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 19.79% | -1.81% |
Сравнение комиссий TRET.L и SPYD
TRET.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.L и SPYD
Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности SPYD в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.09% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
TRET.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.36% | 3.54% | 3.56% | 3.54% | 4.55% | 1.86% | 4.18% | 3.32% | 5.03% | 3.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRET.L and SPYD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.
TRET.L is categorized as REIT, while SPYD is S&P 500. TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.07% for SPYD.
Подберите оптимальное распределение для TRET.L и SPYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор