PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRET.L с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRET.L с HAUZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRET.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) are both REIT funds - TRET.L tracks the GPR Global 100 Index while HAUZ tracks the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.L returned 2.34%/yr vs -1.78%/yr for HAUZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRET.L charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for HAUZ.

Доходность

Сравнение доходности TRET.L и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRET.L показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -3.83%.

TRET.L

1 день
0.22%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.02%
6 месяцев
4.14%
1 год
11.60%
3 года*
10.83%
5 лет*
2.34%
10 лет*
—

HAUZ

1 день
-1.67%
1 месяц
-8.45%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.07%
1 год
4.10%
3 года*
6.37%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRET.L и HAUZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.02%14.43%1.05%13.94%-25.68%29.73%-6.91%10.01%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-3.83%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%15.41%

Correlation

The correlation between TRET.L and HAUZ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.59

The correlation between TRET.L and HAUZ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRET.L и HAUZ

Секторы
TRET.L
HAUZ

Недвижимость

99.9%
96.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.3%

Финансовые услуги

0.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

1.3%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Недвижимость

TRET.L
99.9%
HAUZ
96.5%

Потребительский циклический сектор

TRET.L
0.1%
HAUZ
0.3%

Финансовые услуги

TRET.L
0.0%
HAUZ
0.3%

Сырьевые материалы

TRET.L

-

HAUZ
0.1%

Коммуникационные услуги

TRET.L

-

HAUZ
1.2%

Потребительский защитный сектор

TRET.L

-

HAUZ
0.0%

Энергетика

TRET.L

-

HAUZ
0.0%

Здравоохранение

TRET.L

-

HAUZ
0.0%

Промышленность

TRET.L

-

HAUZ
1.3%

Технологии

TRET.L

-

HAUZ
0.1%

Коммунальные услуги

TRET.L

-

HAUZ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Часто сравнивают с TRET.L:
TRET.L с DPYE.LTRET.L с BRNT.LTRET.L с DTRE.LTRET.L с QOZ.AXTRET.L с HPRD.LTRET.L с WNEW.LTRET.L с HPRO.L
Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE

Доходность на риск

TRET.L vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRET.L
Ранг доходности на риск TRET.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRET.L c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRET.LHAUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.30

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
0.52

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.29

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

0.86

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRET.L vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRET.L на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа HAUZ равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRET.L и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRET.LHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.30

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.17

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TRET.L и HAUZ

Максимальная просадка TRET.L за все время составила -42.26%, что больше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.L и HAUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRET.LHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.26%

-39.51%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-14.08%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.92%

-17.88%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.35%

-34.52%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-12.81%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-11.75%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.78%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TRET.L и HAUZ

VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.L) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) имеют волатильность 3.91% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRET.LHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.89%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.59%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

13.91%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.96%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

16.97%

+2.21%

Сравнение комиссий TRET.L и HAUZ

TRET.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRET.L и HAUZ

Дивидендная доходность TRET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности HAUZ в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.64%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
TRET.L
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.49%3.54%3.56%3.54%4.56%1.86%4.18%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRET.L and HAUZ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAUZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAUZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.L.

TRET.L tracks GPR Global 100 Index, while HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. They also come from different issuers: VanEck and DWS. Their fees differ too: 0.25% for TRET.L and 0.10% for HAUZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRET.L и HAUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор