Сравнение TRET.DE с H4ZL.DE
TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) and H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) are both REIT funds - TRET.DE tracks the GPR Global 100 while H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRET.DE returned 3.26%/yr vs 0.30%/yr for H4ZL.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TRET.DE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for H4ZL.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRET.DE и H4ZL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRET.DE показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у H4ZL.DE с доходностью 6.32%.
TRET.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам TRET.DE и H4ZL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 5.31% | 1.87% | 6.86% | 9.89% | -21.28% | 40.76% | -15.21% | 22.15% | -7.54% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -6.30% |
Correlation
The correlation between TRET.DE and H4ZL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.97 |
The correlation between TRET.DE and H4ZL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRET.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск
TRET.DE
H4ZL.DE
Сравнение TRET.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRET.DE | H4ZL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.84 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 2.48 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRET.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TRET.DE и H4ZL.DE
Максимальная просадка TRET.DE за все время составила -41.75%, примерно равная максимальной просадке H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRET.DE и H4ZL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRET.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -41.97% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.82% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.60% | -20.68% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.36% | -30.45% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -13.81% | +9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -10.80% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.67% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRET.DE и H4ZL.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что TRET.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRET.DE | H4ZL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.88% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.34% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.21% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.15% | 14.69% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 16.27% | +1.56% |
Сравнение комиссий TRET.DE и H4ZL.DE
TRET.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRET.DE и H4ZL.DE
Дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
TRET.DE VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.48% | 3.66% | 3.44% | 3.66% | 4.69% | 1.78% | 4.45% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRET.DE and H4ZL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.DE.
TRET.DE tracks GPR Global 100, while H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. They also come from different issuers: VanEck and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for TRET.DE and 0.24% for H4ZL.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRET.DE и H4ZL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор