PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRES.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRES.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRES.L returned -0.37%/yr vs 3.37%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRES.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TRES.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.

TRES.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.89%
1 год
3.98%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRES.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		-0.30%6.57%0.75%3.82%-12.15%-2.44%-0.71%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.35%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.55%

Correlation

The correlation between TRES.L and XT01.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TRES.L:
TRES.L с UB74.LTRES.L с TRE7.LTRES.L с UB82.LTRES.L с TRS5.LTRES.L с MUNI.LTRES.L с CBU7.LTRES.L с DTLA.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

TRES.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRES.L
Ранг доходности на риск TRES.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRES.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRES.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRES.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRES.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRES.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.95

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.43

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

4.57

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

13.51

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRES.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRES.L на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRES.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRES.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.64

-0.41

Просадки

Сравнение просадок TRES.L и XT01.L

Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRES.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-2.42%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-0.87%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.16%

-1.04%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-2.42%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-0.18%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-0.49%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.29%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRES.L и XT01.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) составляет 1.36%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRES.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.48%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

3.50%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.18%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

4.75%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

4.72%

+0.95%

Сравнение комиссий TRES.L и XT01.L

И TRES.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRES.L и XT01.L

Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		4.25%4.19%4.26%3.78%1.96%1.14%1.58%1.96%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRES.L and XT01.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRES.L and XT01.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRES.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор