Сравнение TRES.L с VDTA.L
TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRES.L returned -0.37%/yr vs -0.41%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRES.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.
Доходность
Сравнение доходности TRES.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.23%.
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRES.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.57% | 0.75% | 3.82% | -12.15% | -2.44% | 8.00% | 5.79% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.09% |
Correlation
The correlation between TRES.L and VDTA.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between TRES.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRES.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
TRES.L
VDTA.L
Сравнение TRES.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRES.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.80 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRES.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TRES.L и VDTA.L
Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRES.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -18.82% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.90% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | -5.15% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -16.41% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -6.97% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -8.11% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.94% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRES.L и VDTA.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) имеют волатильность 1.36% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRES.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.37% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.55% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.51% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 5.57% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 5.35% | +0.32% |
Сравнение комиссий TRES.L и VDTA.L
TRES.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRES.L и VDTA.L
Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRES.L and VDTA.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRES.L.
TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.05% for VDTA.L.
Подберите оптимальное распределение для TRES.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор