PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRES.L с IDTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TRES.L и IDTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -1.14%.


TRES.L

1 день
0.18%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.37%
10 лет*

IDTL.L

1 день
0.36%
1 месяц
0.66%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-1.07%
1 год
3.86%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-6.07%
10 лет*
-1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRES.L и IDTL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
-0.30%6.57%0.75%3.82%-12.15%-2.44%8.00%5.79%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
-1.14%4.67%-7.18%2.22%-30.42%-4.71%17.11%14.57%

Correlation

The correlation between TRES.L and IDTL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.84

The correlation between TRES.L and IDTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

Доходность на риск

TRES.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRES.L
Ранг доходности на риск TRES.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRES.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRES.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRES.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRES.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRES.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRES.LIDTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.50

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

1.27

+2.57

TRES.L vs. IDTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRES.L на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа IDTL.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRES.L и IDTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRES.LIDTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.39

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.08

+0.30

Просадки

Сравнение просадок TRES.L и IDTL.L

Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и IDTL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TRES.LIDTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.77%

-48.31%

+29.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-7.62%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.16%

-18.49%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-42.95%

+26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-40.36%

+33.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-20.41%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.03%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRES.L и IDTL.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) составляет 1.36%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TRES.LIDTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

3.32%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

6.59%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

9.89%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

14.99%

-9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.67%

14.61%

-8.94%

Сравнение комиссий TRES.L и IDTL.L

TRES.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRES.L и IDTL.L

Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности IDTL.L в 4.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
4.36%4.31%4.65%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%
TRES.L
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist
4.25%4.19%4.26%3.78%1.96%1.14%1.58%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TRES.L and IDTL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRES.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRES.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.

TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.07% for IDTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRES.L и IDTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор