Сравнение TRES.L с IDTL.L
TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both Government Bonds funds - TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while IDTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRES.L returned -0.37%/yr vs -6.07%/yr for IDTL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TRES.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IDTL.L.
Доходность
Сравнение доходности TRES.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -1.14%.
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.07%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.56%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.51%
Сравнение доходности по годам TRES.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.57% | 0.75% | 3.82% | -12.15% | -2.44% | 8.00% | 5.79% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -1.14% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 14.57% |
Correlation
The correlation between TRES.L and IDTL.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between TRES.L and IDTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRES.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
TRES.L
IDTL.L
Сравнение TRES.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRES.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.50 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 1.27 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRES.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.39 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.40 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.08 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TRES.L и IDTL.L
Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRES.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -48.31% | +29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -7.62% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | -18.49% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -42.95% | +26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -40.36% | +33.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -20.41% | +11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.03% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRES.L и IDTL.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) составляет 1.36%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRES.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.32% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 6.59% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 9.89% | -5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 14.99% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 14.61% | -8.94% |
Сравнение комиссий TRES.L и IDTL.L
TRES.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRES.L и IDTL.L
Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности IDTL.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRES.L and IDTL.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRES.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRES.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IDTL.L.
TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.07% for IDTL.L.
Подберите оптимальное распределение для TRES.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор