Сравнение TRES.L с BBM3.L
TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRES.L returned -0.37%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TRES.L charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности TRES.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRES.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRES.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у BBM3.L с доходностью 1.39%.
TRES.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- —
BBM3.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRES.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.57% | 0.75% | 3.82% | -12.15% | 0.23% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 4.37% | 5.25% | 4.45% | 1.77% | -0.33% |
Correlation
The correlation between TRES.L and BBM3.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRES.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
TRES.L
BBM3.L
Сравнение TRES.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRES.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.76 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 13.27 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRES.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.73 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.67 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TRES.L и BBM3.L
Максимальная просадка TRES.L за все время составила -18.77%, что больше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRES.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRES.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.77% | -2.44% | -16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -0.82% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.16% | -1.11% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.40% | -2.44% | -13.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -0.17% | -6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -0.41% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.30% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRES.L и BBM3.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) составляет 1.36%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что TRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRES.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.44% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 3.42% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.12% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.76% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 4.76% | +0.91% |
Сравнение комиссий TRES.L и BBM3.L
TRES.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRES.L и BBM3.L
Дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.25% | 4.19% | 4.26% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
TRES.L and BBM3.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRES.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRES.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.
TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for TRES.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для TRES.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор