Сравнение TRERX с NHMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX).
TRERX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NHMRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 6 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TRERX и NHMRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRERX и NHMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | -1.39% | 32.87% | 3.71% | 16.63% | -17.52% | 10.54% | 15.51% | 22.95% | -23.69% | 31.53% |
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 0.08% | 3.24% | 5.62% | 7.31% | -14.96% | 10.37% | 3.25% | 12.59% | 2.06% | 12.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TRERX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у NHMRX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции TRERX превзошли акции NHMRX по среднегодовой доходности: 7.74% против 3.73% соответственно.
TRERX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.74%
NHMRX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRERX и NHMRX
TRERX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NHMRX в 0.52%.
Доходность на риск
TRERX vs. NHMRX — Ранг доходности на риск
TRERX
NHMRX
Сравнение TRERX c NHMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) и Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRERX | NHMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.43 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.61 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.60 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 1.44 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRERX | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.43 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TRERX и NHMRX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRERX и NHMRX
Дивидендная доходность TRERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности NHMRX в 6.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRERX Nuveen International Equity Fund Retirement Class | 11.04% | 10.88% | 2.17% | 2.28% | 1.85% | 2.47% | 0.93% | 1.39% | 7.06% | 1.25% | 1.20% | 0.95% |
NHMRX Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 6.20% | 6.54% | 5.79% | 7.34% | 5.64% | 5.09% | 5.03% | 5.39% | 5.47% | 5.38% | 5.88% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок TRERX и NHMRX
Максимальная просадка TRERX за все время составила -64.73%, что больше максимальной просадки NHMRX в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRERX и NHMRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRERX | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.73% | -45.45% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -7.92% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -21.52% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -22.22% | -20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -2.42% | -7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.54% | -5.35% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.28% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRERX и NHMRX
Nuveen International Equity Fund Retirement Class (TRERX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Nuveen High Yield Municipal Bond Fund (NHMRX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TRERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRERX | NHMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 1.87% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 2.75% | +10.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 8.04% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 6.81% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 6.71% | +11.30% |