PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRE7.L с VDTY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRE7.L с VDTY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L).

TRE7.L и VDTY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и VDTY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и VDTY.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		-0.24%7.31%2.08%4.25%-9.37%-2.35%6.98%5.81%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		-0.16%6.26%1.10%3.77%-12.32%-2.40%7.68%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью -0.16%.

TRE7.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.95%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

VDTY.L

1 день
0.14%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.80%
1 год
3.03%
3 года*
2.74%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TRE7.L:
TRE7.L с PRAB.DETRE7.L с FLO5.LTRE7.L с U03A.LTRE7.L с IBTA.LTRE7.L с XUTD.LTRE7.L с STYC.LTRE7.L с SSHY.L
Часто сравнивают с VDTY.L:
VDTY.L с XUT3.LVDTY.L с PR1T.LVDTY.L с CBU7.LVDTY.L с PRIT.LVDTY.L с MUNI.LVDTY.L с J13U.LVDTY.L с BBRT.L

Сравнение комиссий TRE7.L и VDTY.L

TRE7.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

TRE7.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VDTY.L
Ранг доходности на риск VDTY.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTY.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTY.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTY.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTY.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRE7.LVDTY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.72

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.04

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.97

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

2.51

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRE7.L vs. VDTY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VDTY.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и VDTY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRE7.LVDTY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.72

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.03

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.20

+0.23

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и VDTY.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и VDTY.L

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности VDTY.L в 4.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%0.00%0.00%0.00%
VDTY.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF		4.23%4.29%4.31%3.40%2.09%1.21%1.54%2.34%2.33%1.57%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и VDTY.L

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и VDTY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

TRE7.LVDTY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-18.99%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-3.23%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-16.60%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-6.69%

+5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-6.61%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.25%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и VDTY.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRE7.LVDTY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.26%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.27%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

4.20%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

5.52%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

4.85%

-0.57%