PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRE7.L с TRIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRE7.L и TRIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRE7.L и TRIS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
-0.24%7.31%2.08%4.25%-9.37%-2.35%6.08%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
0.67%4.55%5.06%4.48%0.53%0.33%0.82%
Разные валюты инструментов

TRE7.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRE7.L показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 0.67%.


TRE7.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.95%
3 года*
3.67%
5 лет*
0.58%
10 лет*

TRIS.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.94%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий TRE7.L и TRIS.L

И TRE7.L, и TRIS.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

TRE7.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRE7.L
Ранг доходности на риск TRE7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRE7.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRE7.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRE7.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRE7.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

TRIS.L
Ранг доходности на риск TRIS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRE7.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRE7.LTRIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.95

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.44

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.15

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

12.60

-6.63

TRE7.L vs. TRIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRE7.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIS.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRE7.L и TRIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRE7.LTRIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.95

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.66

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.54

-0.11

Корреляция

Корреляция между TRE7.L и TRIS.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRE7.L и TRIS.L

Дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности TRIS.L в 4.01%


TTM2025202420232022202120202019
TRE7.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
4.13%4.09%4.23%3.61%1.72%0.87%1.29%1.89%
TRIS.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
4.01%4.26%4.87%4.68%1.52%0.10%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRE7.L и TRIS.L

Максимальная просадка TRE7.L за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRE7.L и TRIS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


TRE7.LTRIS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-18.99%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-6.27%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.54%

-15.37%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.45%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-9.91%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.36%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TRE7.L и TRIS.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) составляет 1.13%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TRE7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRE7.LTRIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.65%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

3.07%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

4.15%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

4.73%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

4.92%

-0.64%