Сравнение TRDS.DE с SPP7.DE
TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and SPP7.DE (SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index while SPP7.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDS.DE returned 0.24%/yr vs 0.17%/yr for SPP7.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for SPP7.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRDS.DE и SPP7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у SPP7.DE с доходностью 0.25%.
TRDS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
SPP7.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- -0.11%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам TRDS.DE и SPP7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 0.86% | -5.91% | 6.16% | 0.07% | -6.97% | 5.67% | -2.04% | 6.04% |
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.25% | -3.30% | 5.21% | 1.24% | -9.75% | 4.98% | -0.10% | 7.71% |
Correlation
The correlation between TRDS.DE and SPP7.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between TRDS.DE and SPP7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDS.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск
TRDS.DE
SPP7.DE
Сравнение TRDS.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDS.DE | SPP7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.44 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 1.13 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDS.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок TRDS.DE и SPP7.DE
Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и SPP7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDS.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.77% | -20.31% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -4.35% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.21% | -10.58% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.10% | -14.56% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.15% | -15.29% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -10.62% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.69% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDS.DE и SPP7.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) составляет 0.93%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что TRDS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDS.DE | SPP7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.06% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 4.11% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 5.82% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.04% | 9.14% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 8.49% | -0.69% |
Сравнение комиссий TRDS.DE и SPP7.DE
TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDS.DE и SPP7.DE
Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности SPP7.DE в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP7.DE SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.07% | 4.20% | 3.47% | 4.07% | 1.66% | 0.97% | 1.69% | 2.33% | 1.98% | 1.99% | 0.70% |
TRDS.DE Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 3.65% | 3.76% | 3.83% | 3.58% | 1.90% | 0.94% | 1.47% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRDS.DE and SPP7.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SPP7.DE.
TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while SPP7.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.15% for SPP7.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и SPP7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор