PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с QDVP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDS.DE с QDVP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and QDVP.DE (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - TRDS.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Index, while QDVP.DE is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDS.DE returned 0.24%/yr vs 1.05%/yr for QDVP.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.28%/yr for QDVP.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и QDVP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у QDVP.DE с доходностью 1.51%.

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

QDVP.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.47%
3 года*
1.34%
5 лет*
1.05%
10 лет*
0.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и QDVP.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		1.51%-3.56%7.02%0.27%-6.06%6.72%-5.61%5.46%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and QDVP.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.87

The correlation between TRDS.DE and QDVP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с 36BD.DE
Часто сравнивают с QDVP.DE:
QDVP.DE с IVRQDVP.DE с AGGG.LQDVP.DE с SYBT.DEQDVP.DE с TRD7.DEQDVP.DE с CEMF.DEQDVP.DE с 2B7S.DEQDVP.DE с PR1S.DE

Доходность на риск

TRDS.DE vs. QDVP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QDVP.DE
Ранг доходности на риск QDVP.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVP.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c QDVP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DEQDVP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.75

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.15

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.23

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

3.10

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. QDVP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QDVP.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и QDVP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DEQDVP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.09

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и QDVP.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки QDVP.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и QDVP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDS.DEQDVP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-16.57%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-3.46%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-11.15%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-14.91%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-7.63%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-7.72%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.37%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и QDVP.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (QDVP.DE) имеют волатильность 0.93% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDS.DEQDVP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.92%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

4.07%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.62%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

8.15%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

7.56%

+0.24%

Сравнение комиссий TRDS.DE и QDVP.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QDVP.DE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и QDVP.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности QDVP.DE в 3.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVP.DE
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF		3.58%3.63%3.51%3.27%2.45%2.19%2.69%2.99%3.03%3.04%1.54%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TRDS.DE and QDVP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for QDVP.DE.

TRDS.DE is categorized as Government Bonds, while QDVP.DE is Mortgage Backed Securities. TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while QDVP.DE tracks Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.28% for QDVP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и QDVP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор