PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDS.DE с MDBU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDS.DE с MDBU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRDS.DE (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) and MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - TRDS.DE tracks the Bloomberg US Treasury Index while MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRDS.DE returned 0.24%/yr vs 1.69%/yr for MDBU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRDS.DE charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRDS.DE и MDBU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDS.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у MDBU.DE с доходностью 1.02%.

TRDS.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.32%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

MDBU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.32%
1 год
1.43%
3 года*
0.83%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDS.DE и MDBU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		0.86%-5.91%6.16%0.07%-6.97%5.67%-2.04%6.04%
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.02%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-4.66%4.55%

Correlation

The correlation between TRDS.DE and MDBU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between TRDS.DE and MDBU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с TRDS.DE:
TRDS.DE с MDBA.DETRDS.DE с UEFI.DETRDS.DE с TRDL.DETRDS.DE с PR1T.DETRDS.DE с SXRM.DETRDS.DE с BBLL.DETRDS.DE с PRAS.DE
Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE

Доходность на риск

TRDS.DE vs. MDBU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDS.DE
Ранг доходности на риск TRDS.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDS.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDS.DE c MDBU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDS.DEMDBU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.21

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.34

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.30

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

0.72

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDS.DE vs. MDBU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDS.DE на текущий момент составляет 0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBU.DE равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDS.DE и MDBU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDS.DEMDBU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.21

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.22

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TRDS.DE и MDBU.DE

Максимальная просадка TRDS.DE за все время составила -17.77%, что больше максимальной просадки MDBU.DE в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDS.DE и MDBU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDS.DEMDBU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.77%

-12.38%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-3.81%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.21%

-10.06%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.10%

-12.09%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-6.60%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-5.71%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.57%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDS.DE и MDBU.DE

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRDS.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) имеют волатильность 0.93% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDS.DEMDBU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.90%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.83%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

5.40%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

7.21%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.80%

6.88%

+0.92%

Сравнение комиссий TRDS.DE и MDBU.DE

TRDS.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MDBU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDS.DE и MDBU.DE

Дивидендная доходность TRDS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности MDBU.DE в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%
TRDS.DE
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist		3.65%3.76%3.83%3.58%1.90%0.94%1.47%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRDS.DE and MDBU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TRDS.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRDS.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

TRDS.DE tracks Bloomberg US Treasury Index, while MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.06% for TRDS.DE and 0.18% for MDBU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDS.DE и MDBU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор