PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDBU.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE).

MDBU.DE и MDBA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. MDBA.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.19%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-4.66%7.40%0.42%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.36%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%7.64%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у MDBA.DE с доходностью 1.36%.

MDBU.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.96%
1 год
-3.66%
3 года*
1.30%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

MDBA.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.21%
1 год
-3.20%
3 года*
1.54%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с PR1T.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с SXRM.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с UEFI.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с PR1T.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с 4UBQ.DEMDBA.DE с 4UBF.DE

Сравнение комиссий MDBU.DE и MDBA.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

MDBU.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DEMDBA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.47

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.59

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.39

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.65

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBA.DE равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.02

Корреляция

Корреляция между MDBU.DE и MDBA.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и MDBA.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, примерно равная максимальной просадке MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и MDBA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDBU.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-12.17%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-6.91%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

-12.02%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.99%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.54%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.07%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и MDBA.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что MDBU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDBU.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.84%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

3.80%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

6.76%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

7.29%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

7.09%

-0.15%