PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с 2B7S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDBU.DE с 2B7S.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE).

MDBU.DE и 2B7S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. 2B7S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и 2B7S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и 2B7S.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.19%-5.52%8.42%0.69%-1.90%3.46%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-0.07%2.92%2.36%1.95%-5.70%-1.18%

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у 2B7S.DE с доходностью -0.07%.

MDBU.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.96%
1 год
-3.66%
3 года*
1.30%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

2B7S.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.45%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.33%
1 год
1.45%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DEMDBU.DE с SXRM.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с UEFI.DE
Часто сравнивают с 2B7S.DE:
2B7S.DE с BBTR.DE2B7S.DE с QDVP.DE2B7S.DE с SYBT.DE2B7S.DE с PR1T.DE2B7S.DE с SPP7.DE2B7S.DE с CBU0.DE2B7S.DE с PRAS.DE

Сравнение комиссий MDBU.DE и 2B7S.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 2B7S.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Доходность на риск

MDBU.DE vs. 2B7S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
2B7S.DE
Ранг доходности на риск 2B7S.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B7S.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B7S.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B7S.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B7S.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c 2B7S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DE2B7S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.00

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

1.41

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.77

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

4.96

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. 2B7S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа 2B7S.DE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и 2B7S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DE2B7S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.00

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.00

+0.22

Корреляция

Корреляция между MDBU.DE и 2B7S.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и 2B7S.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как 2B7S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%
2B7S.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и 2B7S.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки 2B7S.DE в -7.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и 2B7S.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDBU.DE2B7S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-7.76%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-0.85%

-6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-0.57%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.40%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

0.30%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и 2B7S.DE

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (2B7S.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MDBU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B7S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDBU.DE2B7S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.46%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

0.85%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

1.45%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

1.97%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

1.97%

+4.97%