PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDBU.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDBU.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE).

MDBU.DE и SXRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDBU.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDBU.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDBU.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		1.19%-5.52%8.42%0.69%-1.90%6.58%-4.66%7.40%0.42%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.52%-4.82%8.08%1.19%-4.08%6.09%-2.60%8.44%0.83%
Разные валюты инструментов

MDBU.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MDBU.DE показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 1.52%.

MDBU.DE

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.14%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.96%
1 год
-3.66%
3 года*
1.30%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

SXRL.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.48%
1 год
-2.92%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с PR1T.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с SXRM.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с UEFI.DE
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L

Сравнение комиссий MDBU.DE и SXRL.DE

MDBU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

MDBU.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDBU.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDBU.DESXRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

-0.39

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.67

-0.47

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.35

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.55

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDBU.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDBU.DE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа SXRL.DE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDBU.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDBU.DESXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.39

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.21

Корреляция

Корреляция между MDBU.DE и SXRL.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDBU.DE и SXRL.DE

Дивидендная доходность MDBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		2.66%3.79%1.92%1.75%0.75%0.59%1.58%1.40%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDBU.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка MDBU.DE за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDBU.DE и SXRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDBU.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.38%

-14.09%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-2.37%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.09%

-13.50%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.30%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-2.89%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

0.72%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MDBU.DE и SXRL.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) составляет 2.06%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что MDBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDBU.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.30%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

4.29%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.82%

7.44%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.23%

7.88%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

7.64%

-0.70%